Виды банковских рисков

Риск — это стоимостное выражение вероятного события, которое может привести к убыткам. Риск выражается вероятностью возникновения убытков и сокращения ресурсной базы вследствие погашения кредита. Однако чем ниже уровень риска, тем ниже вероятность получить прибыль. Банковский менеджер стремится свести к минимуму степень риска, рассматривая несколько альтернативных вариантов по размещению активов. В практической деятельности следует выбрать оптимальное соотношение между степенью риска и уровнем доходности. Риску подвержены все банковские операции. В переходный период в России риски в банковском бизнесе усиливаются под воздействием следующих факторов:

• кризисного состояния экономики в переходный период;
• незавершенности формирования банковской системы;
• несовершенства правовой базы, выполняемых операций;
• инфляции;
• политической нестабильности.

В процессе деятельности кредитных организаций банковские менеджеры стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. При этом особенно важно определить уровень риска. Принятие решения, связанного с размещением капитала в тот или иной вид актива, вызывает необходимость оценки уровня риска.

По уровню банковские риски можно разделить на низкие, умеренные, полные. Экономические риски бывают внешними и внутренними. Внешние риски зависят от развития экономических процессов в стране, от политических событий, внутренние — от уровня активности, развития маркетинговой службы, от политики и тактики главного менеджера банка. В условиях нормальной деловой активности основным видом операций, приносящих доход, являются кредитные операции, в связи с этим появляется проблема кредитного риска.

Степень кредитного риска зависит от многих факторов:

• состояния экономики в стране;
• отсутствия практического опыта у менеджеров банка в развитии кредитного бизнеса;
• удельного веса кредитов в общей сумме активов;
• ненадежного состава клиентов, обслуживающихся в данном банке;
• неопределенности в кредитной политике;
• неумения оценить залоги и гарантии, используемые в качестве обеспечения кредита.

Риск кредитования зависит также от вида предоставляемых кредитов. Например, долгосрочные кредиты являются более рисковыми, чем краткосрочные. Обеспеченные кредиты по уровню риска отличаются от необеспеченных.

Основное направление снижения кредитного риска — это формирование надежных клиентов, имеющих расчетные счета в данном банке. В последние годы Банк России выпустил ряд нормативных документов, регламентирующих систему страхования кредитных рисков. Одним из методов страхования от кредитных рисков является создание резерва на возможные потери по ссудам.